Сравнение XCTE.L с MKUW.L
XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XCTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while MKUW.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.L returned 8.68%/yr vs 7.89%/yr for MKUW.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.L charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.L показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
XCTE.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCTE.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.L Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | -1.68% | 35.15% | 13.83% | -15.21% | -0.32% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | -11.25% |
Correlation
The correlation between XCTE.L and MKUW.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
XCTE.L
MKUW.L
Сравнение XCTE.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCTE.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 1.05 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCTE.L и MKUW.L
Максимальная просадка XCTE.L за все время составила -46.14%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.14% | -37.76% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -7.47% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.95% | -14.16% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -3.60% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -9.42% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 3.26% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.L и MKUW.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что XCTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 1.71% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 8.01% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 10.26% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 12.76% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 16.49% | +14.05% |
Сравнение комиссий XCTE.L и MKUW.L
XCTE.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.L и MKUW.L
Ни XCTE.L, ни MKUW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCTE.L and MKUW.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCTE.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCTE.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
XCTE.L is categorized as Technology Equities, while MKUW.L is Emerging Markets Equities. XCTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор