Сравнение XCTE.L с KROP.L
XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - XCTE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while KROP.L tracks the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.L returned 8.68%/yr vs -1.55%/yr for KROP.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.L charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for KROP.L.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.L и KROP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.L показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у KROP.L с доходностью 14.38%.
XCTE.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCTE.L и KROP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.L Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | -1.68% | 35.15% | 13.83% | -15.21% | -0.32% |
KROP.L Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 14.38% | 7.62% | -8.33% | -22.51% | -27.70% |
Correlation
The correlation between XCTE.L and KROP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.L vs. KROP.L — Ранг доходности на риск
XCTE.L
KROP.L
Сравнение XCTE.L c KROP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCTE.L | KROP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 2.00 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCTE.L и KROP.L
Максимальная просадка XCTE.L за все время составила -46.14%, что меньше максимальной просадки KROP.L в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.L и KROP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.14% | -52.04% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -10.68% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.95% | -27.32% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -37.92% | +26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -36.93% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 5.22% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.L и KROP.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XCTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 4.12% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 12.94% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 16.50% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 21.23% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 21.23% | +9.31% |
Сравнение комиссий XCTE.L и KROP.L
XCTE.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии KROP.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.L и KROP.L
Ни XCTE.L, ни KROP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCTE.L and KROP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCTE.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCTE.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.L.
XCTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.L and 0.50% for KROP.L.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.L и KROP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор