Сравнение XCTE.L с KARP.L
XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from DWS and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.L returned 13.51%/yr vs 5.43%/yr for KARP.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCTE.L charges 0.44%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности XCTE.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCTE.L торгуется в USD, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCTE.L показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 14.71%.
XCTE.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCTE.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCTE.L Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | 5.37% | 35.19% | 13.80% | -15.21% | -17.21% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 14.71% | 43.41% | -18.77% | -7.63% | -21.08% |
Correlation
The correlation between XCTE.L and KARP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between XCTE.L and KARP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCTE.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
XCTE.L
KARP.L
Сравнение XCTE.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCTE.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 6.43 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 19.86 | -16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCTE.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.94 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.03 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XCTE.L и KARP.L
Максимальная просадка XCTE.L за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCTE.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -54.09% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -10.43% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | -47.25% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -10.84% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -31.39% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 3.38% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCTE.L и KARP.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что XCTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCTE.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 1.82% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 14.09% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 22.85% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 26.63% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 26.63% | +2.68% |
Сравнение комиссий XCTE.L и KARP.L
XCTE.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCTE.L и KARP.L
Ни XCTE.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCTE.L and KARP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCTE.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCTE.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: DWS and Waystone Management. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для XCTE.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор