Сравнение XCS6.DE с MELE.BR
XCS6.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China, while MELE.BR (Melexis NV) is a stock. Over the past 10 years, XCS6.DE returned 4.37%/yr vs 8.22%/yr for MELE.BR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCS6.DE и MELE.BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCS6.DE показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у MELE.BR с доходностью 51.43%. За последние 10 лет акции XCS6.DE уступали акциям MELE.BR по среднегодовой доходности: 4.37% против 8.22% соответственно.
XCS6.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -9.67%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 4.37%
MELE.BR
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 51.43%
- 6 месяцев
- 41.69%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам XCS6.DE и MELE.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -7.24% | 16.38% | 27.05% | -15.14% | -15.45% | -17.27% | 15.11% | 26.93% | -16.14% | 35.18% |
MELE.BR Melexis NV | 51.43% | 8.23% | -35.08% | 17.47% | -19.89% | 34.50% | 23.45% | 36.43% | -37.75% | 35.83% |
Correlation
The correlation between XCS6.DE and MELE.BR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2011 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS6.DE vs. MELE.BR — Ранг доходности на риск
XCS6.DE
MELE.BR
Сравнение XCS6.DE c MELE.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и Melexis NV (MELE.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCS6.DE | MELE.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.21 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 2.27 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCS6.DE | MELE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.11 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XCS6.DE и MELE.BR
Максимальная просадка XCS6.DE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки MELE.BR в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS6.DE и MELE.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS6.DE | MELE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -72.81% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -33.29% | +16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -53.15% | +28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.94% | -54.62% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | -54.62% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.60% | -4.85% | -28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -17.50% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 17.88% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS6.DE и MELE.BR
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) составляет 7.17%, в то время как у Melexis NV (MELE.BR) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что XCS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELE.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS6.DE | MELE.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 12.72% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 29.23% | -16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 36.82% | -18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 35.09% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 35.81% | -10.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS6.DE и MELE.BR
XCS6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MELE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELE.BR Melexis NV | 4.38% | 6.43% | 6.55% | 3.84% | 3.21% | 2.10% | 2.75% | 3.28% | 4.13% | 2.37% | 2.99% | 2.55% |
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCS6.DE and MELE.BR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCS6.DE и MELE.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор