Сравнение XCS2.DE с VUDY.DE
XCS2.DE (Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - XCS2.DE tracks the FTSE Australian Government Bond Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XCS2.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCS2.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCS2.DE показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у VUDY.DE с доходностью 3.66%.
XCS2.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- -0.24%
VUDY.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCS2.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCS2.DE Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) | 8.53% | -0.78% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between XCS2.DE and VUDY.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS2.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
XCS2.DE
VUDY.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XCS2.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS2.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS2.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка XCS2.DE за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS2.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS2.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -3.56% | -38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.91% | -0.48% | -32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -1.28% | -24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS2.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS2.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 5.08% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 5.08% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 5.08% | +15.94% |
Сравнение комиссий XCS2.DE и VUDY.DE
XCS2.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS2.DE и VUDY.DE
XCS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 0.44% |
XCS2.DE Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCS2.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XCS2.DE.
XCS2.DE tracks FTSE Australian Government Bond Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XCS2.DE and 0.05% for VUDY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCS2.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор