PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCO2.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCO2.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCO2.L и MEUD.L


Разные валюты инструментов

XCO2.L торгуется в GBP, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCO2.L показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 1.53%.


XCO2.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MEUD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.20%
1 год
19.54%
3 года*
12.25%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий XCO2.L и MEUD.L

И XCO2.L, и MEUD.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XCO2.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCO2.L

MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XCO2.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCO2.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.58

+0.36

Корреляция

Корреляция между XCO2.L и MEUD.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCO2.L и MEUD.L

Ни XCO2.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCO2.L и MEUD.L

Максимальная просадка XCO2.L за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.L и MEUD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XCO2.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-28.57%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.01%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-4.18%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.L и MEUD.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCO2.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

13.60%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

13.85%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

14.86%

-10.50%