Сравнение XCO2.L с LQDH.L
XCO2.L (Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc) and LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds - XCO2.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while LQDH.L tracks the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, XCO2.L returned -1.30%/yr vs 5.85%/yr for LQDH.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XCO2.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.L.
Доходность
Сравнение доходности XCO2.L и LQDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCO2.L торгуется в GBP, в то время как LQDH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCO2.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у LQDH.L с доходностью 2.61%.
XCO2.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -1.87%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- —
LQDH.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам XCO2.L и LQDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCO2.L Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc | -1.87% | 5.87% | -0.13% | 3.77% | -10.53% | -9.16% | -7.36% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.61% | -2.55% | 10.16% | 5.96% | 12.21% | 1.87% | 2.15% |
Correlation
The correlation between XCO2.L and LQDH.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCO2.L vs. LQDH.L — Ранг доходности на риск
XCO2.L
LQDH.L
Сравнение XCO2.L c LQDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCO2.L | LQDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.06 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.84 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCO2.L и LQDH.L
Максимальная просадка XCO2.L за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки LQDH.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.L и LQDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCO2.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.59% | -17.83% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -4.07% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -9.62% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -10.90% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -2.51% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -4.31% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.52% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCO2.L и LQDH.L
Текущая волатильность для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) составляет 1.16%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что XCO2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCO2.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.82% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 5.37% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 7.01% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 8.94% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 9.87% | +0.80% |
Сравнение комиссий XCO2.L и LQDH.L
XCO2.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCO2.L и LQDH.L
XCO2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
XCO2.L Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCO2.L and LQDH.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCO2.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCO2.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.L.
XCO2.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XCO2.L and 0.25% for LQDH.L.
Подберите оптимальное распределение для XCO2.L и LQDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор