PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCO2.DE с 36B7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCO2.DE с 36B7.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XCO2.DE (Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc) and 36B7.DE (iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds - XCO2.DE tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while 36B7.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XCO2.DE returned -1.16%/yr vs -1.42%/yr for 36B7.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCO2.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for 36B7.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCO2.DE и 36B7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36B7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCO2.DE показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у 36B7.DE с доходностью -0.71%.

XCO2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
0.31%
С начала года
0.74%
1 год
1.97%
3 года*
3.66%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
Всё время*
-0.61%

36B7.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-0.71%
1 год
1.67%
3 года*
3.19%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—
Всё время*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCO2.DE и 36B7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		0.74%1.12%4.38%5.87%-15.35%-2.28%3.83%-0.80%
36B7.DE
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.71%4.83%1.72%6.08%-16.05%-1.91%4.95%0.78%

Correlation

The correlation between XCO2.DE and 36B7.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.60

The correlation between XCO2.DE and 36B7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с XCO2.DE:
XCO2.DE с FSCM.DEXCO2.DE с 4UBP.DEXCO2.DE с IS0X.DEXCO2.DE с KLMT.DEXCO2.DE с PLAN.DEXCO2.DE с AHYH.DEXCO2.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с 36B7.DE:
36B7.DE с IBCQ.DE36B7.DE с KLMT.DE36B7.DE с PLAN.DE36B7.DE с IS0X.DE36B7.DE с 4UBP.DE36B7.DE с SXR8.DE36B7.DE с FSCM.DE

Доходность на риск

XCO2.DE vs. 36B7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCO2.DE
Ранг доходности на риск XCO2.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCO2.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCO2.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCO2.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCO2.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCO2.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
36B7.DE
Ранг доходности на риск 36B7.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B7.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B7.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B7.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B7.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCO2.DE c 36B7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) и iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36B7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCO2.DE36B7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.40

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.59

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.59

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

1.67

+0.85

XCO2.DE vs. 36B7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCO2.DE на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа 36B7.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCO2.DE и 36B7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCO2.DE и 36B7.DE

Максимальная просадка XCO2.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки 36B7.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCO2.DE и 36B7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCO2.DE36B7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-21.83%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.81%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.47%

-4.56%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-21.62%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-7.86%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.34%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.00%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XCO2.DE и 36B7.DE

Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36B7.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что XCO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCO2.DE36B7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.03%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

3.23%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

4.15%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

5.70%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

6.46%

-1.23%

Сравнение комиссий XCO2.DE и 36B7.DE

XCO2.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 36B7.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCO2.DE и 36B7.DE

XCO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B7.DE
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.12%4.01%3.87%3.23%2.71%2.07%1.19%0.94%
XCO2.DE
Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCO2.DE and 36B7.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCO2.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCO2.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for 36B7.DE.

XCO2.DE tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while 36B7.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XCO2.DE and 0.25% for 36B7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCO2.DE и 36B7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор