Сравнение XCNA.L с XNNS.L
XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and XNNS.L (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCNA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while XNNS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XNNS.L.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCNA.L торгуется в USD, в то время как XNNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNNS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNA.L и XNNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 10.97% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | -9.80% |
XNNS.L Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | -7.38% | 14.28% | 22.03% | 33.40% | -11.21% |
Correlation
The correlation between XCNA.L and XNNS.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNA.L vs. XNNS.L — Ранг доходности на риск
XCNA.L
XNNS.L
Сравнение XCNA.L c XNNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNA.L | XNNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNA.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNA.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | — | — |
Сравнение комиссий XCNA.L и XNNS.L
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XNNS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и XNNS.L
Ни XCNA.L, ни XNNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCNA.L and XNNS.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XNNS.L.
XCNA.L is categorized as China Equities, while XNNS.L is Technology Equities. XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while XNNS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.35% for XNNS.L.
Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и XNNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор