Сравнение XCNA.L с HMCA.L
XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from DWS and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 11.29%/yr for HMCA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и HMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCNA.L торгуется в USD, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCNA.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у HMCA.L с доходностью 8.51%.
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCA.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNA.L и HMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 10.97% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 8.51% | 26.23% | 11.59% | -14.28% | -10.23% |
Correlation
The correlation between XCNA.L and HMCA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between XCNA.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNA.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск
XCNA.L
HMCA.L
Сравнение XCNA.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNA.L | HMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 4.77 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | 14.16 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNA.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.21 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и HMCA.L
Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки HMCA.L в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и HMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNA.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -49.15% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -7.49% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -28.26% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -13.02% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -21.69% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.53% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и HMCA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) имеют волатильность 6.12% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | HMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.23% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.24% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 16.22% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.71% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 23.95% | +0.50% |
Сравнение комиссий XCNA.L и HMCA.L
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HMCA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и HMCA.L
XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.68% | 1.76% | 1.97% | 2.20% | 1.76% | 1.09% | 0.88% | 1.78% | 0.29% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XCNA.L and HMCA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HMCA.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: DWS and HSBC. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.30% for HMCA.L.
Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и HMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор