PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCMC.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCMC.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XCMC.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 14.81%/yr for UEQU.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCMC.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCMC.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%.

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.31%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.96%
1 год
29.14%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
1.40%
С начала года
25.53%
6 месяцев
28.14%
1 год
41.09%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCMC.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%2.14%

Correlation

The correlation between XCMC.DE and UEQU.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between XCMC.DE and UEQU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

XCMC.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCMC.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCMC.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.60

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.40

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

6.29

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

15.25

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCMC.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCMC.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа UEQU.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCMC.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCMC.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.60

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XCMC.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCMC.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-30.56%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.50%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-15.66%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.21%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-8.92%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.69%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XCMC.DE и UEQU.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что XCMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCMC.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.91%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

13.03%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

15.73%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.83%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.41%

+0.92%

Сравнение комиссий XCMC.DE и UEQU.DE

XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCMC.DE и UEQU.DE

Ни XCMC.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCMC.DE and UEQU.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор