PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCMC.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCMC.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 17.93%/yr for IUSQ.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCMC.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCMC.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%.

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.31%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.96%
1 год
29.14%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.33%
1 год
26.56%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCMC.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%2.54%

Correlation

The correlation between XCMC.DE and IUSQ.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.18

The correlation between XCMC.DE and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

XCMC.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCMC.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCMC.DEIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.31

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.20

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.08

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

16.69

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCMC.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCMC.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCMC.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCMC.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.31

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XCMC.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCMC.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-33.60%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.48%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-21.25%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-0.55%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-4.19%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.59%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XCMC.DE и IUSQ.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XCMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCMC.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.03%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

8.26%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

11.47%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.94%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.02%

+2.31%

Сравнение комиссий XCMC.DE и IUSQ.DE

XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCMC.DE и IUSQ.DE

Ни XCMC.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCMC.DE and IUSQ.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.

XCMC.DE is categorized as Commodities, while IUSQ.DE is Global Equities. XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.20% for IUSQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор