PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCJD.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCJD.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds from Xtrackers - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 20.83%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCJD.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.

XCJD.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.70%
С начала года
14.53%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.65%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCJD.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		14.53%10.16%6.89%6.37%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%9.91%

Correlation

The correlation between XCJD.DE and XNKY.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between XCJD.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с IUS4.DEXCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

XCJD.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCJD.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCJD.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.53

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.63

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.59

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

13.91

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCJD.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCJD.DE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCJD.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCJD.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.53

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.74

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XCJD.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCJD.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-21.47%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.99%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-20.16%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.43%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.84%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.29%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XCJD.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) составляет 3.70%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCJD.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.59%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

18.61%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

23.59%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

18.57%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.42%

-1.41%

Сравнение комиссий XCJD.DE и XNKY.DE

XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCJD.DE и XNKY.DE

Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.21%1.36%2.05%1.42%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCJD.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for XCJD.DE.

XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор