Сравнение XCJD.DE с XDWD.DE
XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCJD.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 17.56%/yr for XDWD.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCJD.DE и XDWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у XDWD.DE с доходностью 10.91%.
XCJD.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWD.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам XCJD.DE и XDWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 14.53% | 10.16% | 6.89% | 6.37% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.91% | 7.85% | 25.98% | 13.04% |
Correlation
The correlation between XCJD.DE and XDWD.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between XCJD.DE and XDWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCJD.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск
XCJD.DE
XDWD.DE
Сравнение XCJD.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCJD.DE | XDWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.63 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 14.44 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCJD.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.14 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XCJD.DE и XDWD.DE
Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и XDWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCJD.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -33.55% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -6.54% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -21.64% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.33% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.55% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.65% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCJD.DE и XDWD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCJD.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.60% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 7.77% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 11.12% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.13% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.16% | +1.85% |
Сравнение комиссий XCJD.DE и XDWD.DE
XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCJD.DE и XDWD.DE
Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 1.21% | 1.36% | 2.05% | 1.42% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCJD.DE and XDWD.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCJD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCJD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XDWD.DE.
XCJD.DE is categorized as Japan Equities, while XDWD.DE is Global Equities. XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.19% for XDWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и XDWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор