Сравнение XCJD.DE с VJPA.DE
XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while VJPA.DE tracks the FTSE Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 15.52%/yr for VJPA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XCJD.DE и VJPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у VJPA.DE с доходностью 16.61%.
XCJD.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VJPA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCJD.DE и VJPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 14.53% | 10.16% | 6.89% | 6.37% |
VJPA.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 16.61% | 13.28% | 13.06% | 8.33% |
Correlation
The correlation between XCJD.DE and VJPA.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between XCJD.DE and VJPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCJD.DE vs. VJPA.DE — Ранг доходности на риск
XCJD.DE
VJPA.DE
Сравнение XCJD.DE c VJPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCJD.DE | VJPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.09 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 10.36 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCJD.DE | VJPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XCJD.DE и VJPA.DE
Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки VJPA.DE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и VJPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCJD.DE | VJPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -18.92% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.85% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -16.01% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.22% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.81% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.95% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCJD.DE и VJPA.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCJD.DE | VJPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.34% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 14.61% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 18.16% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.16% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.16% | +0.85% |
Сравнение комиссий XCJD.DE и VJPA.DE
И XCJD.DE, и VJPA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCJD.DE и VJPA.DE
Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как VJPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VJPA.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 1.21% | 1.36% | 2.05% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XCJD.DE and VJPA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCJD.DE and VJPA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while VJPA.DE tracks FTSE Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и VJPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор