PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCJD.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCJD.DE с PR1J.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 15.30%/yr for PR1J.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCJD.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у PR1J.DE с доходностью 15.82%.

XCJD.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.70%
С начала года
14.53%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.65%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

PR1J.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.47%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.46%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCJD.DE и PR1J.DE

2026 (YTD)202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		14.53%10.16%6.89%6.37%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.82%12.92%13.38%8.77%

Correlation

The correlation between XCJD.DE and PR1J.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between XCJD.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с IUS4.DEXCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

XCJD.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCJD.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCJD.DEPR1J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.54

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.34

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.83

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

9.22

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCJD.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCJD.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1J.DE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCJD.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCJD.DEPR1J.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XCJD.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки PR1J.DE в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и PR1J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCJD.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-28.08%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.30%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-16.24%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.01%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.53%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.17%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XCJD.DE и PR1J.DE

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCJD.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.43%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

15.05%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

18.93%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.50%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.41%

-0.40%

Сравнение комиссий XCJD.DE и PR1J.DE

XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCJD.DE и PR1J.DE

Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PR1J.DE в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.21%1.36%2.05%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XCJD.DE and PR1J.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XCJD.DE.

XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.05% for PR1J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и PR1J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор