PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCJD.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCJD.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while IQQJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 15.45%/yr for IQQJ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for IQQJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCJD.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у IQQJ.DE с доходностью 16.83%.

XCJD.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.70%
С начала года
14.53%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.65%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCJD.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		14.53%10.16%6.89%6.37%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.83%12.69%13.58%8.37%

Correlation

The correlation between XCJD.DE and IQQJ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between XCJD.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с IUS4.DEXCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с EUNN.DEIQQJ.DE с QUEJ.DE

Доходность на риск

XCJD.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCJD.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCJD.DEIQQJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.87

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.44

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.07

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

9.16

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCJD.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCJD.DE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IQQJ.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCJD.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCJD.DEIQQJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.87

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.28

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XCJD.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и IQQJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCJD.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-54.99%

+38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-14.69%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-16.72%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-14.69%

+14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-16.84%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.33%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XCJD.DE и IQQJ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) составляет 3.70%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCJD.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

30.30%

-26.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

33.04%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

34.82%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

21.13%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.82%

-1.81%

Сравнение комиссий XCJD.DE и IQQJ.DE

XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCJD.DE и IQQJ.DE

Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IQQJ.DE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.21%1.36%2.05%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XCJD.DE and IQQJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for XCJD.DE.

XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while IQQJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.12% for IQQJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и IQQJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор