PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCEU.DE с IS3H.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEU.DE с IS3H.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCEU.DE (Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C) and IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XCEU.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCEU.DE returned 14.38%/yr vs 18.25%/yr for IS3H.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XCEU.DE charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for IS3H.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCEU.DE и IS3H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCEU.DE показывает доходность 8.87%, а IS3H.DE немного выше – 9.28%.

XCEU.DE

1 день
0.24%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.63%
1 год
16.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3H.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.27%
1 год
16.64%
3 года*
18.25%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEU.DE и IS3H.DE

2026 (YTD)202520242023
XCEU.DE
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C		8.87%19.79%9.57%5.60%
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		9.28%30.84%11.73%-0.17%

Correlation

The correlation between XCEU.DE and IS3H.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between XCEU.DE and IS3H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с XCEU.DE:
XCEU.DE с XZHE.DEXCEU.DE с XECT.DEXCEU.DE с XCTW.DEXCEU.DE с XUIN.DEXCEU.DE с XNZN.DEXCEU.DE с XCTE.DEXCEU.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с JREZ.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с EL4G.DE

Доходность на риск

XCEU.DE vs. IS3H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEU.DE
Ранг доходности на риск XCEU.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEU.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEU.DE c IS3H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCEU.DEIS3H.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.40

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.03

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.15

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

7.71

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCEU.DE vs. IS3H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEU.DE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3H.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEU.DE и IS3H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCEU.DEIS3H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.56

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XCEU.DE и IS3H.DE

Максимальная просадка XCEU.DE за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки IS3H.DE в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEU.DE и IS3H.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEU.DEIS3H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-37.63%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.11%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-14.21%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.34%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.35%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.27%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEU.DE и IS3H.DE

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C (XCEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XCEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEU.DEIS3H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.33%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

9.77%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

12.45%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.31%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

16.15%

-1.71%

Сравнение комиссий XCEU.DE и IS3H.DE

XCEU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS3H.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEU.DE и IS3H.DE

Ни XCEU.DE, ни IS3H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCEU.DE and IS3H.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCEU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCEU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.

XCEU.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XCEU.DE and 0.49% for IS3H.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEU.DE и IS3H.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор