Сравнение XBOX с TBLL
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. XBOX is actively managed, while TBLL is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XBOX charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOX и TBLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.27% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.17% |
Correlation
The correlation between XBOX and TBLL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. TBLL — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBLL
Сравнение XBOX c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 51.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 205.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,108.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и TBLL
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -0.63% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.14% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и TBLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 0.20% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 0.45% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 0.56% | +1.51% |
Сравнение комиссий XBOX и TBLL
XBOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и TBLL
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.75% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and TBLL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for XBOX.
TBLL has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for XBOX.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for XBOX and 0.08% for TBLL.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор