PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBO2.DE с IS05.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBO2.DE с IS05.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) and IS05.DE (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index while IS05.DE tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBO2.DE returned 0.71%/yr vs -4.37%/yr for IS05.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBO2.DE и IS05.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBO2.DE показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у IS05.DE с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции XBO2.DE превзошли акции IS05.DE по среднегодовой доходности: 0.71% против -4.37% соответственно.

XBO2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.65%
1 год
1.73%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.73%
10 лет*
0.71%

IS05.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-2.29%
С начала года
-1.07%
1 год
-4.44%
3 года*
-3.91%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
-4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBO2.DE и IS05.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.65%2.42%3.53%3.03%-0.64%-0.60%-0.22%0.03%-0.47%-0.44%
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		-1.07%-10.87%-5.27%8.12%-36.40%-8.01%10.93%19.50%0.75%-1.71%

Correlation

The correlation between XBO2.DE and IS05.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XBO2.DE:
XBO2.DE с XUTE.DEXBO2.DE с TRFE.DEXBO2.DE с XDWD.DEXBO2.DE с EUN6.DEXBO2.DE с IBCC.DEXBO2.DE с D5BE.DEXBO2.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с IS05.DE:
IS05.DE с EXHC.DEIS05.DE с T1EU.DEIS05.DE с TRD1.DEIS05.DE с EUN6.DEIS05.DE с EXVM.DEIS05.DE с 18M1.DEIS05.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

XBO2.DE vs. IS05.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBO2.DE
Ранг доходности на риск XBO2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBO2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBO2.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBO2.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IS05.DE
Ранг доходности на риск IS05.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS05.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBO2.DE c IS05.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBO2.DEIS05.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.43

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.53

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.64

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

-1.13

+5.35

XBO2.DE vs. IS05.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBO2.DE на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа IS05.DE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBO2.DE и IS05.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBO2.DE и IS05.DE

Максимальная просадка XBO2.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки IS05.DE в -49.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBO2.DE и IS05.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBO2.DEIS05.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-49.20%

+45.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-6.87%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-18.96%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.31%

-46.31%

+45.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.77%

-49.20%

+45.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-48.34%

+47.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-21.84%

+21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.91%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XBO2.DE и IS05.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) составляет 1.48%, в то время как у iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что XBO2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS05.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBO2.DEIS05.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.05%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

7.58%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

10.25%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

15.59%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

15.45%

-13.81%

Сравнение комиссий XBO2.DE и IS05.DE

И XBO2.DE, и IS05.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBO2.DE и IS05.DE

XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS05.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		3.63%3.45%2.94%2.10%0.91%0.22%0.29%0.75%1.14%1.04%1.00%1.03%
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBO2.DE and IS05.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBO2.DE and IS05.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index, while IS05.DE tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBO2.DE и IS05.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор