Сравнение XBGG.L с EGOG.L
XBGG.L (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged) and EGOG.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBGG.L returned -0.30%/yr vs -0.75%/yr for EGOG.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XBGG.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EGOG.L.
Доходность
Сравнение доходности XBGG.L и EGOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBGG.L показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у EGOG.L с доходностью -0.03%.
XBGG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 0.78%
EGOG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBGG.L и EGOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 0.16% | 4.60% | 2.19% | 5.74% | -13.34% | -1.53% | 0.16% |
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | -0.03% | 3.06% | 2.00% | 3.46% | -13.02% | -1.80% | -0.02% |
Correlation
The correlation between XBGG.L and EGOG.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, XBGG.L and EGOG.L have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBGG.L vs. EGOG.L — Ранг доходности на риск
XBGG.L
EGOG.L
Сравнение XBGG.L c EGOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBGG.L | EGOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.28 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBGG.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.48 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XBGG.L и EGOG.L
Максимальная просадка XBGG.L за все время составила -17.06%, примерно равная максимальной просадке EGOG.L в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBGG.L и EGOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBGG.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -16.69% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.05% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -3.48% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -15.73% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -7.30% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -8.24% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.22% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBGG.L и EGOG.L
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged (XBGG.L) составляет 1.46%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (EGOG.L) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что XBGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBGG.L | EGOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.57% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.89% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 4.00% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 8.63% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 8.62% | -4.57% |
Сравнение комиссий XBGG.L и EGOG.L
XBGG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGOG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBGG.L и EGOG.L
Дивидендная доходность XBGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EGOG.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGOG.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2.71% | 2.91% | 2.30% | 1.44% | 0.44% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBGG.L Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged | 2.96% | 2.93% | 3.04% | 2.00% | 2.76% | 0.79% | 1.35% | 1.72% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
XBGG.L and EGOG.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBGG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBGG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EGOG.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.15% for XBGG.L and 0.20% for EGOG.L.
Подберите оптимальное распределение для XBGG.L и EGOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор