Сравнение XBFR с CPSP
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - XBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBFR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и CPSP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 4.18% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 2.32% |
Correlation
The correlation between XBFR and CPSP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. CPSP — Ранг доходности на риск
XBFR
CPSP
Сравнение XBFR c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBFR | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 3.12 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок XBFR и CPSP
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -1.73% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.19% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.08% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 1.43% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 2.37% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 2.37% | +5.63% |
Сравнение комиссий XBFR и CPSP
XBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и CPSP
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and CPSP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XBFR.
XBFR has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for CPSP.
XBFR is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for XBFR and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор