PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBAG.DE с SPFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAG.DE с SPFU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XBAG.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D) and SPFU.DE (State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds - XBAG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while SPFU.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XBAG.DE returned -1.66%/yr vs 1.09%/yr for SPFU.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAG.DE и SPFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBAG.DE торгуется в EUR, в то время как SPFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBAG.DE показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у SPFU.DE с доходностью 3.28%.

XBAG.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.26%
С начала года
1.20%
1 год
2.04%
3 года*
1.36%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.37%

SPFU.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
1.82%
С начала года
3.28%
1 год
4.46%
3 года*
3.34%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAG.DE и SPFU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		1.20%-3.91%3.40%1.86%-11.54%2.90%-0.49%9.26%5.89%
SPFU.DE
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)		3.28%-7.07%9.27%3.57%-6.07%6.92%-4.09%10.41%11.46%

Correlation

The correlation between XBAG.DE and SPFU.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.72

The correlation between XBAG.DE and SPFU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с SYBZ.DEXBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с SPFE.DE
Часто сравнивают с SPFU.DE:
SPFU.DE с KLMH.DESPFU.DE с SPFE.DESPFU.DE с SPYM.DESPFU.DE с HGGA.DESPFU.DE с SPFB.DESPFU.DE с AHYF.DESPFU.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

XBAG.DE vs. SPFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPFU.DE
Ранг доходности на риск SPFU.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFU.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFU.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFU.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFU.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFU.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAG.DE c SPFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBAG.DESPFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.75

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.10

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

2.78

-1.06

XBAG.DE vs. SPFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAG.DE на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFU.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAG.DE и SPFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBAG.DE и SPFU.DE

Максимальная просадка XBAG.DE за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки SPFU.DE в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAG.DE и SPFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAG.DESPFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-11.78%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-4.43%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.50%

-10.96%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-11.67%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-5.73%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-5.04%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.60%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAG.DE и SPFU.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) составляет 0.96%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что XBAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAG.DESPFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.40%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

4.40%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

5.99%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

7.82%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

7.53%

-1.71%

Сравнение комиссий XBAG.DE и SPFU.DE

И XBAG.DE, и SPFU.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAG.DE и SPFU.DE

Дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SPFU.DE в 3.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPFU.DE
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)		3.15%3.03%2.73%2.02%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.98%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Часто задаваемые вопросы

XBAG.DE and SPFU.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAG.DE and SPFU.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

XBAG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while SPFU.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAG.DE и SPFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор