PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUS.L с PAXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAUS.L с PAXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAUS.L (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - XAUS.L tracks the MSCI Australia NR USD while PAXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAUS.L returned 6.41%/yr vs 1.86%/yr for PAXG.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for PAXG.L.

Доходность

Сравнение доходности XAUS.L и PAXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAUS.L показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у PAXG.L с доходностью 8.84%.

XAUS.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.99%
С начала года
8.13%
6 месяцев
9.31%
1 год
15.67%
3 года*
9.59%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.17%

PAXG.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.84%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.15%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAUS.L и PAXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.13%9.45%3.36%5.67%3.27%9.35%9.38%18.34%-8.52%9.19%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		8.84%8.63%1.48%-3.00%-0.45%0.41%0.63%7.84%-4.76%9.31%

Correlation

The correlation between XAUS.L and PAXG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2016 г.

0.40

Over the past year, XAUS.L and PAXG.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XAUS.L и PAXG.L

Секторы
XAUS.L
PAXG.L

Финансовые услуги

34.8%
46.1%

Сырьевые материалы

24.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.0%

Промышленность

6.3%
8.5%

Недвижимость

5.8%
7.8%

Здравоохранение

5.5%
3.7%

Энергетика

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Технологии

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

1.5%
3.6%

Финансовые услуги

XAUS.L
34.8%
PAXG.L
46.1%

Сырьевые материалы

XAUS.L
24.7%
PAXG.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

XAUS.L
6.7%
PAXG.L
6.0%

Промышленность

XAUS.L
6.3%
PAXG.L
8.5%

Недвижимость

XAUS.L
5.8%
PAXG.L
7.8%

Здравоохранение

XAUS.L
5.5%
PAXG.L
3.7%

Энергетика

XAUS.L
5.0%
PAXG.L
2.9%

Коммуникационные услуги

XAUS.L
3.7%
PAXG.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

XAUS.L
3.6%
PAXG.L
3.0%

Технологии

XAUS.L
2.5%
PAXG.L
1.1%

Коммунальные услуги

XAUS.L
1.5%
PAXG.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Часто сравнивают с XAUS.L:
XAUS.L с DX2S.DEXAUS.L с ^GSPCXAUS.L с GLDXAUS.L с VUSA.LXAUS.L с VOOXAUS.L с CNX1.LXAUS.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с XDJP.LPAXG.L с CSJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с FRQX.LPAXG.L с FRXT.L

Доходность на риск

XAUS.L vs. PAXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUS.L
Ранг доходности на риск XAUS.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUS.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUS.L c PAXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUS.LPAXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.22

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.78

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.83

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

4.61

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUS.L vs. PAXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUS.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXG.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUS.L и PAXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUS.LPAXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XAUS.L и PAXG.L

Максимальная просадка XAUS.L за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки PAXG.L в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUS.L и PAXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAUS.LPAXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-31.27%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.45%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-21.29%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-21.29%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.15%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-6.86%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.97%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUS.L и PAXG.L

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAUS.LPAXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.60%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.91%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.24%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.63%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

23.15%

-2.70%

Сравнение комиссий XAUS.L и PAXG.L

XAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAXG.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUS.L и PAXG.L

Дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности PAXG.L в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		0.03%0.03%0.06%0.04%0.04%0.04%0.03%0.04%0.04%0.03%0.02%
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.54%2.67%3.22%3.83%5.17%2.15%4.85%3.73%3.53%3.49%3.73%

Часто задаваемые вопросы

XAUS.L and PAXG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAXG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAXG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for XAUS.L.

XAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for XAUS.L and 0.12% for PAXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAUS.L и PAXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор