PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAT1.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAT1.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE).

XAT1.DE и VUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAT1.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAT1.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-0.82%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%15.11%-0.93%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.55%-6.35%11.06%1.80%1.89%8.17%-5.89%5.78%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 1.55%.

XAT1.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

VUSC.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.25%
1 год
-3.34%
3 года*
2.52%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с BNDVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Сравнение комиссий XAT1.DE и VUSC.DE

XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

XAT1.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAT1.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAT1.DEVUSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.48

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.60

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.45

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

-0.72

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAT1.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAT1.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VUSC.DE равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAT1.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAT1.DEVUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.48

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между XAT1.DE и VUSC.DE составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAT1.DE и VUSC.DE

Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VUSC.DE в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.01%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.05%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAT1.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и VUSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XAT1.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-11.44%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-6.71%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-11.44%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-6.99%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.60%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.87%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XAT1.DE и VUSC.DE

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAT1.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.73%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

3.78%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

6.87%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

7.16%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

6.99%

+3.31%