Сравнение XAT1.DE с SMLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE).
XAT1.DE и SMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAT1.DE и SMLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAT1.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -0.82% | 8.61% | 8.34% | -0.02% | -12.08% | 2.58% | 5.80% | 15.11% | -0.93% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 16.58% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 16.58%.
XAT1.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 16.58%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAT1.DE и SMLD.DE
XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Доходность на риск
XAT1.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
XAT1.DE
SMLD.DE
Сравнение XAT1.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAT1.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.05 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.13 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.12 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.20 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAT1.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.05 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.21 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XAT1.DE и SMLD.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAT1.DE и SMLD.DE
Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 6.01% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.82% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Просадки
Сравнение просадок XAT1.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и SMLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAT1.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -73.78% | +44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -18.97% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.74% | -22.99% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -6.66% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -17.93% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 9.10% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAT1.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) составляет 2.80%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAT1.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.76% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 23.70% | -20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 29.37% | -24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 22.73% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 34.81% | -24.51% |