PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAT1.DE с IS0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAT1.DE с IS0Y.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XAT1.DE tracks the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAT1.DE returned 0.68%/yr vs 2.73%/yr for IS0Y.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XAT1.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAT1.DE и IS0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAT1.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.

XAT1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.81%
1 год
4.86%
3 года*
8.49%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAT1.DE и IS0Y.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		0.81%8.65%8.27%0.01%-12.09%2.57%5.81%14.57%-1.46%
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-1.89%

Correlation

The correlation between XAT1.DE and IS0Y.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.46

Over the past year, the correlation between XAT1.DE and IS0Y.DE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с 5ESG.DEXAT1.DE с FRNU.DEXAT1.DE с PR1P.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с SXRR.DEIS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DE

Доходность на риск

XAT1.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAT1.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAT1.DEIS0Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.37

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.02

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.96

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

11.26

-6.11

XAT1.DE vs. IS0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAT1.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IS0Y.DE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAT1.DE и IS0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAT1.DE и IS0Y.DE

Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и IS0Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAT1.DEIS0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-13.95%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-1.02%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-2.07%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-6.97%

-20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.13%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-1.32%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.27%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XAT1.DE и IS0Y.DE

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAT1.DEIS0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.37%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

1.73%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

2.20%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

2.85%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

3.69%

+6.61%

Сравнение комиссий XAT1.DE и IS0Y.DE

XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IS0Y.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAT1.DE и IS0Y.DE

Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности IS0Y.DE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.06%5.95%6.41%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAT1.DE and IS0Y.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS0Y.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0Y.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.

XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for XAT1.DE and 0.25% for IS0Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAT1.DE и IS0Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор