PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAT1.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAT1.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE).

XAT1.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XAT1.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAT1.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-0.82%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%5.95%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.26%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%0.13%13.13%

Доходность по периодам

С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 1.26%.

XAT1.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.26%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD

Сравнение комиссий XAT1.DE и IQSA.DE

XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

XAT1.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAT1.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAT1.DEIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.97

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

8.44

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAT1.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAT1.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAT1.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAT1.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.89

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между XAT1.DE и IQSA.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAT1.DE и IQSA.DE

Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.01%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAT1.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и IQSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XAT1.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-34.11%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-13.18%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-21.35%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-4.47%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.94%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XAT1.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) составляет 2.80%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAT1.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

5.04%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

8.93%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

16.77%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

14.68%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

16.83%

-6.53%