PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAT1.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAT1.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).

XAT1.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAT1.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAT1.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-0.82%8.61%8.34%10.38%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-2.30%17.53%19.21%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, XAT1.DE показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью -2.30%.

XAT1.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с VUCP.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий XAT1.DE и FWEA.DE

XAT1.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

XAT1.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAT1.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAT1.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.17

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.63

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

11.42

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAT1.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAT1.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAT1.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAT1.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.21

-0.91

Корреляция

Корреляция между XAT1.DE и FWEA.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAT1.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.01%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XAT1.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка XAT1.DE за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAT1.DE и FWEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XAT1.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.95%

-17.48%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-8.61%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-5.71%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-1.92%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.91%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XAT1.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) составляет 2.80%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что XAT1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAT1.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

5.00%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

8.60%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

14.90%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

12.65%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

12.65%

-2.35%