Сравнение XAR с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XAR и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности XAR и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.26%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.92% соответственно.
XAR
26.12%
5.70%
20.48%
36.00%
9.81%
13.41%
SPYG
33.26%
1.72%
15.23%
37.95%
17.62%
14.92%
Основные характеристики
| XAR | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 5.23 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 12.98 | 11.92 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 17.04% |
| Макс. просадка | -46.37% | -67.79% |
| Текущая просадка | -0.68% | -1.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и SPYG
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между XAR и SPYG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XAR c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и SPYG
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.51% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и SPYG
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и SPYG
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.