Сравнение XAR с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
XAR и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XAR или SPYG.
Корреляция
Корреляция между XAR и SPYG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XAR и SPYG
Основные характеристики
XAR:
1.94
SPYG:
1.79
XAR:
2.65
SPYG:
2.35
XAR:
1.34
SPYG:
1.32
XAR:
4.49
SPYG:
2.57
XAR:
12.52
SPYG:
9.91
XAR:
2.88%
SPYG:
3.31%
XAR:
18.66%
SPYG:
18.24%
XAR:
-46.37%
SPYG:
-67.79%
XAR:
-2.94%
SPYG:
-2.35%
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции XAR уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.37% против 15.51% соответственно.
XAR
5.81%
5.81%
22.88%
35.69%
10.09%
13.37%
SPYG
2.62%
2.62%
19.24%
33.56%
17.18%
15.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и SPYG
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XAR и SPYG
XAR
SPYG
Сравнение XAR c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и SPYG
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SPYG в 0.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.63% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и SPYG
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и SPYG
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.