PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAMB.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAMB.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - XAMB.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XAMB.DE returned 10.09%/yr vs 13.66%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XAMB.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAMB.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAMB.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAMB.DE показывает доходность 13.11%, а SPP2.DE немного ниже – 13.03%.

XAMB.DE

1 день
0.27%
1 месяц
4.36%
С начала года
13.11%
6 месяцев
13.19%
1 год
20.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAMB.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		13.11%2.25%15.42%20.65%-17.81%36.43%7.17%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%

Correlation

The correlation between XAMB.DE and SPP2.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between XAMB.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с XAMB.DE:
XAMB.DE с AMEW.DEXAMB.DE с GOAI.DEXAMB.DE с SUSW.LXAMB.DE с MXWO.LXAMB.DE с LYYA.DEXAMB.DE с MWOL.DEXAMB.DE с 10AJ.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

XAMB.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAMB.DE
Ранг доходности на риск XAMB.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAMB.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAMB.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAMB.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAMB.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAMB.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAMB.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAMB.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.19

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.05

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.68

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

16.59

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAMB.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAMB.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAMB.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAMB.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.19

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.08

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XAMB.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAMB.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-21.23%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-5.87%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-21.23%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

-21.23%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.51%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.66%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XAMB.DE и SPP2.DE

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что XAMB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAMB.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.27%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.26%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.55%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.69%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

14.56%

+1.84%

Сравнение комиссий XAMB.DE и SPP2.DE

XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAMB.DE и SPP2.DE

Ни XAMB.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAMB.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for XAMB.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAMB.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор