PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAMB.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAMB.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - XAMB.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAMB.DE returned 10.09%/yr vs 17.35%/yr for IS3S.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XAMB.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAMB.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAMB.DE показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%.

XAMB.DE

1 день
0.27%
1 месяц
4.36%
С начала года
13.11%
6 месяцев
13.19%
1 год
20.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAMB.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		13.11%2.25%15.42%20.65%-17.81%36.43%7.63%32.88%-7.35%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%22.01%-9.61%

Correlation

The correlation between XAMB.DE and IS3S.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.82

The correlation between XAMB.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XAMB.DE:
XAMB.DE с AMEW.DEXAMB.DE с GOAI.DEXAMB.DE с SUSW.LXAMB.DE с MXWO.LXAMB.DE с LYYA.DEXAMB.DE с MWOL.DEXAMB.DE с 10AJ.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

XAMB.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAMB.DE
Ранг доходности на риск XAMB.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAMB.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAMB.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAMB.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAMB.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAMB.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAMB.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAMB.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
4.53

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
6.13

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

10.36

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

39.01

-29.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAMB.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAMB.DE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAMB.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAMB.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

4.53

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XAMB.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAMB.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-35.18%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-6.09%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-17.80%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

-17.80%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.82%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.62%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XAMB.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) составляет 3.89%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что XAMB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAMB.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.62%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.32%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.93%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

13.85%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.76%

+0.64%

Сравнение комиссий XAMB.DE и IS3S.DE

XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAMB.DE и IS3S.DE

Ни XAMB.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAMB.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB, while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XAMB.DE and 0.30% for IS3S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAMB.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор