PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 19.08%/yr vs 11.77%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 10.29%.

XAIX.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
22.72%
С начала года
24.31%
1 год
37.89%
3 года*
30.51%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.29%
1 год
20.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		24.31%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%6.39%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		10.29%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%28.21%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and EQEU.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.85

The correlation between XAIX.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с GOAI.DEXAIX.DE с IUIT.L
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

XAIX.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIX.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.19

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.76

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.73

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

5.66

+2.09

XAIX.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа EQEU.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-37.97%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.02%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-22.08%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-37.97%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-6.95%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-7.91%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.68%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и EQEU.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

6.21%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

13.90%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

17.56%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

21.05%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.98%

+0.95%

Сравнение комиссий XAIX.DE и EQEU.DE

И XAIX.DE, и EQEU.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и EQEU.DE

Ни XAIX.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX.DE and EQEU.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор