Сравнение XAIX.DE с DAT
XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) are both Technology Equities funds - XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data while DAT tracks the FactSet Big Data Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAIX.DE returned 36.02%/yr vs 11.60%/yr for DAT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for DAT.
Доходность
Сравнение доходности XAIX.DE и DAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX.DE торгуется в EUR, в то время как DAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX.DE показывает доходность 37.21%, что значительно выше, чем у DAT с доходностью -4.05%.
XAIX.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 16.54%
- С начала года
- 37.21%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 60.71%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- —
DAT
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 17.57%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.71%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX.DE и DAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 37.21% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 11.28% |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -4.05% | -8.79% | 42.01% | 47.21% | -40.88% | -2.02% |
Correlation
The correlation between XAIX.DE and DAT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between XAIX.DE and DAT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX.DE vs. DAT — Ранг доходности на риск
XAIX.DE
DAT
Сравнение XAIX.DE c DAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX.DE | DAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | -0.22 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | -0.50 | +15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX.DE | DAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | -0.26 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.04 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок XAIX.DE и DAT
Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки DAT в -50.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и DAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX.DE | DAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.08% | -50.26% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -35.38% | +23.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -42.63% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -21.88% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -25.56% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 15.61% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX.DE и DAT
Текущая волатильность для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) составляет 8.63%, в то время как у ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX.DE | DAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 13.61% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 25.38% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 30.22% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 33.45% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 33.45% | -12.15% |
Сравнение комиссий XAIX.DE и DAT
XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DAT в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX.DE и DAT
Ни XAIX.DE, ни DAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAIX.DE and DAT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.
XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.58% for DAT.
Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и DAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор