Сравнение XAID.L с KARP.L
XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds - XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while KARP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAID.L returned 39.93%/yr vs 5.43%/yr for KARP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности XAID.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAID.L торгуется в USD, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 14.71%.
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 15.61%
- С начала года
- 36.37%
- 6 месяцев
- 37.26%
- 1 год
- 63.88%
- 3 года*
- 39.93%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAID.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.37% | 29.99% | 27.58% | 67.18% | -11.42% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 14.71% | 43.41% | -18.77% | -7.63% | -21.08% |
Correlation
The correlation between XAID.L and KARP.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAID.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
XAID.L
KARP.L
Сравнение XAID.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAID.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 6.43 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | 19.86 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAID.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.94 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.03 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок XAID.L и KARP.L
Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAID.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -54.09% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.43% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -47.25% | +23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -10.84% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -31.39% | +23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.38% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAID.L и KARP.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAID.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 1.82% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 14.09% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 22.85% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 26.63% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 26.63% | -2.44% |
Сравнение комиссий XAID.L и KARP.L
XAID.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAID.L и KARP.L
Ни XAID.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAID.L and KARP.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAID.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAID.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while KARP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Waystone Management. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для XAID.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор