PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAAG.DE с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAAG.DE с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - XAAG.DE tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while BCOG.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAAG.DE returned 14.95%/yr vs 12.28%/yr for BCOG.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAAG.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности XAAG.DE и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAAG.DE торгуется в EUR, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAAG.DE показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 26.11%.

XAAG.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
2.26%
С начала года
27.69%
6 месяцев
27.75%
1 год
46.69%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.95%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.26%
С начала года
26.11%
6 месяцев
22.83%
1 год
34.50%
3 года*
12.35%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAAG.DE и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		27.69%12.13%14.84%-14.76%23.35%39.76%-19.46%12.99%-5.11%10.27%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		26.11%2.52%11.25%-10.46%22.69%37.44%-11.33%8.30%-5.82%0.93%

Correlation

The correlation between XAAG.DE and BCOG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.79

The correlation between XAAG.DE and BCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETL2.DEXAAG.DE с BCFE.DE
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

XAAG.DE vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAAG.DE c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAAG.DEBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.84

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.39

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.59

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

7.95

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAAG.DE vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAAG.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAAG.DE и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAAG.DEBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.84

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XAAG.DE и BCOG.L

Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -27.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAAG.DEBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-27.72%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.58%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-15.51%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-27.17%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.85%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-12.07%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.33%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XAAG.DE и BCOG.L

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) составляет 4.71%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAAG.DEBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.36%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

16.08%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

18.65%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

17.41%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.08%

+2.32%

Сравнение комиссий XAAG.DE и BCOG.L

XAAG.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAAG.DE и BCOG.L

Ни XAAG.DE, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAAG.DE and BCOG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XAAG.DE.

XAAG.DE tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for XAAG.DE and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор