PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X7PP.L с SRIW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PP.L с SRIW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and SRIW.L (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while SRIW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PP.L returned 27.44%/yr vs 11.01%/yr for SRIW.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for SRIW.L.

Доходность

Сравнение доходности X7PP.L и SRIW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у SRIW.L с доходностью 9.21%.

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.21%
6 месяцев
12.23%
1 год
42.09%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%

SRIW.L

1 день
0.25%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.88%
1 год
21.26%
3 года*
14.81%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PP.L и SRIW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%15.10%
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.21%6.01%19.08%21.28%-15.04%26.40%12.45%

Correlation

The correlation between X7PP.L and SRIW.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.37

The correlation between X7PP.L and SRIW.L shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов X7PP.L и SRIW.L

Секторы
X7PP.L
SRIW.L

Финансовые услуги

100.0%
16.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

X7PP.L
100.0%
SRIW.L
16.4%

Сырьевые материалы

X7PP.L

-

SRIW.L
3.0%

Коммуникационные услуги

X7PP.L

-

SRIW.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

X7PP.L

-

SRIW.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

X7PP.L

-

SRIW.L
5.7%

Энергетика

X7PP.L

-

SRIW.L
0.0%

Здравоохранение

X7PP.L

-

SRIW.L
9.0%

Промышленность

X7PP.L

-

SRIW.L
11.8%

Недвижимость

X7PP.L

-

SRIW.L
2.5%

Технологии

X7PP.L

-

SRIW.L
35.9%

Коммунальные услуги

X7PP.L

-

SRIW.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L
Часто сравнивают с SRIW.L:
SRIW.L с IUSK.DESRIW.L с IWDA.LSRIW.L с UC44.LSRIW.L с PACW.LSRIW.L с 5ESG.LSRIW.L с EUFM.LSRIW.L с IQCY.L

Доходность на риск

X7PP.L vs. SRIW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PP.L c SRIW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X7PP.LSRIW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.94

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.72

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.41

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

8.30

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X7PP.L vs. SRIW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PP.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRIW.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PP.L и SRIW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X7PP.LSRIW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.90

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.01

-0.59

Просадки

Сравнение просадок X7PP.L и SRIW.L

Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SRIW.L в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и SRIW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PP.LSRIW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-21.55%

-34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-9.66%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-20.07%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-21.55%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-4.93%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.71%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PP.L и SRIW.L

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRIW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PP.LSRIW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.27%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

8.88%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

12.02%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

16.64%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

16.31%

+8.32%

Сравнение комиссий X7PP.L и SRIW.L

X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SRIW.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PP.L и SRIW.L

X7PP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%1.28%1.25%1.26%1.47%1.10%0.22%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

X7PP.L and SRIW.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for SRIW.L.

X7PP.L is categorized as Financials Equities, while SRIW.L is Global Equities. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while SRIW.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.22% for SRIW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и SRIW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор