Сравнение X1GD.DE с VGEB.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 2.02%/yr for VGEB.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с X1GD.DE на уровне -0.29% и VGEB.DE на уровне -0.29%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGEB.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | -0.29% | 0.67% | 1.53% | 6.85% | -18.24% | -1.88% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and VGEB.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between X1GD.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
VGEB.DE
Сравнение X1GD.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.02 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.05 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -22.41% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.44% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -4.06% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -14.30% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -9.01% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.44% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и VGEB.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.18% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.61% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 4.30% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 6.36% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 5.52% | +1.09% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и VGEB.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и VGEB.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.88% | 2.88% | 2.56% | 1.83% | 0.48% | 0.08% | 0.15% | 0.51% | 0.56% | 0.09% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, X1GD.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for X1GD.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор