Сравнение X1GD.DE с EUNH.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 1.61%/yr for EUNH.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и EUNH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -1.68%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUNH.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и EUNH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.68% | 0.80% | 1.52% | 6.83% | -18.31% | -1.85% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and EUNH.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between X1GD.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
EUNH.DE
Сравнение X1GD.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | EUNH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.32 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.74 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и EUNH.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и EUNH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -22.42% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.59% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -4.10% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -15.48% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -5.88% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.57% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и EUNH.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.12% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 3.74% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 4.55% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 6.37% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 5.52% | +1.09% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и EUNH.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и EUNH.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности EUNH.DE в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.31% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, X1GD.DE and EUNH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for X1GD.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.07% for EUNH.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и EUNH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор