Сравнение X1GD.DE с D5BC.DE
X1GD.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - X1GD.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, X1GD.DE returned 2.65%/yr vs 2.17%/yr for D5BC.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X1GD.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.
Доходность
Сравнение доходности X1GD.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X1GD.DE показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.10%.
X1GD.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
D5BC.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам X1GD.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | -0.29% | 1.19% | 2.68% | 7.59% | -18.37% | -1.99% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.10% | 1.63% | 2.59% | 2.51% | -4.89% | -0.43% |
Correlation
The correlation between X1GD.DE and D5BC.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between X1GD.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X1GD.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
X1GD.DE
D5BC.DE
Сравнение X1GD.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X1GD.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.22 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X1GD.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка X1GD.DE за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X1GD.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X1GD.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -12.70% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -1.08% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -1.08% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -5.77% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -4.94% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.38% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности X1GD.DE и D5BC.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist (X1GD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что X1GD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X1GD.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.31% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 1.16% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 1.36% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.61% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.23% | +5.38% |
Сравнение комиссий X1GD.DE и D5BC.DE
X1GD.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X1GD.DE и D5BC.DE
Дивидендная доходность X1GD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности D5BC.DE в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 0.98% | 0.68% | 0.54% | 1.15% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
X1GD.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR Dist | 2.59% | 2.58% | 2.32% | 2.20% | 2.38% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X1GD.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X1GD.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X1GD.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for D5BC.DE.
X1GD.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for X1GD.DE and 0.15% for D5BC.DE.
Подберите оптимальное распределение для X1GD.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор