PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение X03G.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности X03G.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X03G.DE показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.


X03G.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.24%
1 год
-0.95%
3 года*
0.86%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-1.28%

PRAR.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.33%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X03G.DE и PRAR.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
X03G.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
-0.04%-1.48%0.14%5.23%-17.79%-2.57%2.09%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
0.07%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%

Correlation

The correlation between X03G.DE and PRAR.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between X03G.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Доходность на риск

X03G.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

X03G.DE
Ранг доходности на риск X03G.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03G.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03G.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина

PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03G.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


X03G.DEPRAR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.02

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.05

-0.94

X03G.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03G.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа PRAR.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03G.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


X03G.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.28

+0.32

Просадки

Сравнение просадок X03G.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка X03G.DE за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03G.DE и PRAR.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


X03G.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.87%

-22.34%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.48%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.00%

-4.05%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-21.49%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.28%

-13.95%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-11.58%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.37%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности X03G.DE и PRAR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) составляет 1.43%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что X03G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


X03G.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.75%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

3.67%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

4.40%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

6.22%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.80%

-0.65%

Сравнение комиссий X03G.DE и PRAR.DE

X03G.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов X03G.DE и PRAR.DE

Ни X03G.DE, ни PRAR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
X03G.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.33%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, X03G.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for X03G.DE.

X03G.DE tracks iBoxx® EUR Germany, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for X03G.DE and 0.05% for PRAR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X03G.DE и PRAR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор