Сравнение X03G.DE с EGV3.DE
X03G.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) and EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - X03G.DE tracks the iBoxx® EUR Germany while EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03G.DE returned -1.28%/yr vs 0.19%/yr for EGV3.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X03G.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for EGV3.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03G.DE и EGV3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции X03G.DE уступали акциям EGV3.DE по среднегодовой доходности: -1.28% против 0.19% соответственно.
X03G.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
EGV3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.19%
Сравнение доходности по годам X03G.DE и EGV3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.04% | -1.48% | 0.14% | 5.23% | -17.79% | -2.57% | 2.71% | 2.86% | 2.17% | -1.47% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.00% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
Correlation
The correlation between X03G.DE and EGV3.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2011 г. | 0.50 |
Over the past year, X03G.DE and EGV3.DE have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03G.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск
X03G.DE
EGV3.DE
Сравнение X03G.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03G.DE | EGV3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.54 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.68 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03G.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.49 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.32 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.09 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок X03G.DE и EGV3.DE
Максимальная просадка X03G.DE за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03G.DE и EGV3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03G.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -8.42% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.20% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -1.20% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -6.05% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.87% | -8.42% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -0.56% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -1.56% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.39% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03G.DE и EGV3.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что X03G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03G.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.53% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.22% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 1.33% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 1.67% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 2.13% | +3.02% |
Сравнение комиссий X03G.DE и EGV3.DE
X03G.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03G.DE и EGV3.DE
X03G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.57% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
X03G.DE and EGV3.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03G.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03G.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.
X03G.DE tracks iBoxx® EUR Germany, while EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for X03G.DE and 0.17% for EGV3.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03G.DE и EGV3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор