Сравнение X03F.DE с H4ZK.DE
X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds - X03F.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone while H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. Both are passively managed. Over the past year, X03F.DE returned 0.10% vs 0.79% for H4ZK.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. X03F.DE charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03F.DE и H4ZK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.
X03F.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- -0.56%
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X03F.DE и H4ZK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | -0.38% | 1.65% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
Correlation
The correlation between X03F.DE and H4ZK.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03F.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск
X03F.DE
H4ZK.DE
Сравнение X03F.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X03F.DE | H4ZK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.62 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 2.06 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X03F.DE и H4ZK.DE
Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и H4ZK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03F.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -1.26% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -1.26% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -0.29% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -0.19% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.38% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03F.DE и H4ZK.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что X03F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03F.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.40% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 1.23% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 1.38% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 1.39% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 1.39% | +3.87% |
Сравнение комиссий X03F.DE и H4ZK.DE
X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03F.DE и H4ZK.DE
Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03F.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 2.31% | 2.20% | 2.01% | 1.84% | 3.07% | 1.88% | 0.30% | 0.34% | 0.61% | 0.83% | 1.12% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
X03F.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03F.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03F.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for H4ZK.DE.
X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.14% for H4ZK.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и H4ZK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор