PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение X03F.DE с EUNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X03F.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

X03F.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - X03F.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03F.DE returned -0.56%/yr vs -0.68%/yr for EUNH.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. X03F.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности X03F.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X03F.DE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции X03F.DE превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: -0.56% против -0.68% соответственно.

X03F.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
-0.38%
1 год
0.10%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
-0.56%

EUNH.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-0.68%
С начала года
-1.68%
1 год
-1.17%
3 года*
1.61%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
-0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X03F.DE и EUNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X03F.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		-0.38%0.74%1.51%6.93%-18.40%-3.32%4.70%6.75%0.83%-0.13%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.68%0.80%1.52%6.83%-18.31%-3.38%4.72%6.76%0.86%-0.13%

Correlation

The correlation between X03F.DE and EUNH.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2011 г.

0.96

The correlation between X03F.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с X03F.DE:
X03F.DE с PRAR.DEX03F.DE с XDWH.DEX03F.DE с LYQ2.DEX03F.DE с PRAB.DEX03F.DE с SYBV.DEX03F.DE с XEON.DEX03F.DE с SYB3.DE
Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с SPYEUNH.DE с VUSBEUNH.DE с BND

Доходность на риск

X03F.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X03F.DE
Ранг доходности на риск X03F.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03F.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03F.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03F.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03F.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X03F.DEEUNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.26

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.32

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.32

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-0.74

+0.81

X03F.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03F.DE на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа EUNH.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03F.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X03F.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка X03F.DE за все время составила -22.47%, примерно равная максимальной просадке EUNH.DE в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03F.DE и EUNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X03F.DEEUNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-22.42%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-3.59%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.97%

-4.10%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-21.53%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-22.42%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.42%

-15.48%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.88%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.57%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности X03F.DE и EUNH.DE

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (X03F.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) имеют волатильность 1.16% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X03F.DEEUNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.12%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

3.74%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.55%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.37%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.52%

-0.26%

Сравнение комиссий X03F.DE и EUNH.DE

X03F.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X03F.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность X03F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности EUNH.DE в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.31%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%
X03F.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF		2.31%2.20%2.01%1.84%3.07%1.88%0.30%0.34%0.61%0.83%1.12%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, X03F.DE and EUNH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for X03F.DE.

X03F.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for X03F.DE and 0.07% for EUNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X03F.DE и EUNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор