Сравнение X03B.DE с XGEZ.DE
X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3 while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, X03B.DE returned 2.80%/yr vs 1.15%/yr for XGEZ.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X03B.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03B.DE и XGEZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03B.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.60%.
X03B.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 0.26%
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X03B.DE и XGEZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.40% | 2.25% | 3.05% | 3.36% | -0.38% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.60% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
Correlation
The correlation between X03B.DE and XGEZ.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between X03B.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03B.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск
X03B.DE
XGEZ.DE
Сравнение X03B.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X03B.DE | XGEZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.06 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 0.12 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X03B.DE и XGEZ.DE
Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и XGEZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03B.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -13.63% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.70% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -7.88% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.99% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -5.39% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.11% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03B.DE и XGEZ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.35%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03B.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 1.75% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 5.23% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 6.42% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 9.92% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 9.92% | -8.60% |
Сравнение комиссий X03B.DE и XGEZ.DE
X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03B.DE и XGEZ.DE
Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности XGEZ.DE в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X03B.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Their fees differ too: 0.15% for X03B.DE and 0.18% for XGEZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03B.DE и XGEZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор