Сравнение X03B.DE с XAIX.DE
X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - X03B.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, X03B.DE returned 0.68%/yr vs 22.22%/yr for XAIX.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. X03B.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03B.DE и XAIX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03B.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
XAIX.DE
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 16.54%
- С начала года
- 37.21%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 60.71%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X03B.DE и XAIX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.24% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 37.21% | 15.25% | 34.63% | 63.77% | -31.80% | 35.85% | 24.44% | 15.10% |
Correlation
The correlation between X03B.DE and XAIX.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03B.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск
X03B.DE
XAIX.DE
Сравнение X03B.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03B.DE | XAIX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.51 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 5.11 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 14.72 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03B.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 3.03 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.08 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок X03B.DE и XAIX.DE
Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и XAIX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03B.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -33.08% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -12.10% | +10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -27.61% | +26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.67% | -33.08% | +27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -3.11% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -7.39% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 4.21% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03B.DE и XAIX.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.50%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03B.DE | XAIX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 8.63% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 16.15% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 20.43% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 20.73% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 21.30% | -19.98% |
Сравнение комиссий X03B.DE и XAIX.DE
X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03B.DE и XAIX.DE
Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X03B.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.
X03B.DE is categorized as European Government Bonds, while XAIX.DE is Technology Equities. X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Their fees differ too: 0.15% for X03B.DE and 0.35% for XAIX.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03B.DE и XAIX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор