Сравнение X03B.DE с LYQ3.DE
X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) and LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3 while LYQ3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03B.DE returned 0.23%/yr vs -0.05%/yr for LYQ3.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. X03B.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for LYQ3.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03B.DE и LYQ3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03B.DE показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у LYQ3.DE с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции X03B.DE превзошли акции LYQ3.DE по среднегодовой доходности: 0.23% против -0.05% соответственно.
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
LYQ3.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам X03B.DE и LYQ3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.48% |
LYQ3.DE Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | -0.32% | 2.66% | 2.16% | 5.09% | -10.00% | -1.33% | 1.07% | 1.11% | -0.34% | -0.27% |
Correlation
The correlation between X03B.DE and LYQ3.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between X03B.DE and LYQ3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03B.DE vs. LYQ3.DE — Ранг доходности на риск
X03B.DE
LYQ3.DE
Сравнение X03B.DE c LYQ3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03B.DE | LYQ3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 0.43 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03B.DE | LYQ3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.10 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.67 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок X03B.DE и LYQ3.DE
Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки LYQ3.DE в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и LYQ3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03B.DE | LYQ3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -12.43% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.38% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -2.38% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.67% | -12.02% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.78% | -12.43% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.86% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.20% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.85% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03B.DE и LYQ3.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.50%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYQ3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03B.DE | LYQ3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.99% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 2.23% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 2.51% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 3.56% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.80% | -1.48% |
Сравнение комиссий X03B.DE и LYQ3.DE
X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYQ3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03B.DE и LYQ3.DE
Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как LYQ3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ3.DE Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, X03B.DE and LYQ3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, X03B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ3.DE.
X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for X03B.DE and 0.17% for LYQ3.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03B.DE и LYQ3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор