PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXM с HCAL.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WXM (WF International Ltd) is a stock, while HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Over the past year, WXM returned -78.54% vs 78.13% for HCAL.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WXM и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WF International Ltd (WXM) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WXM торгуется в USD, в то время как HCAL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HCAL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WXM показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 24.53%.

WXM

1 день
-19.17%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-6.73%
1 год
-78.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
6.44%
С начала года
24.53%
6 месяцев
30.88%
1 год
78.13%
3 года*
39.87%
5 лет*
17.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXM и HCAL.TO

2026 (YTD)2025
WXM
WF International Ltd		-4.90%-88.11%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		24.52%69.12%

Correlation

The correlation between WXM and HCAL.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WF International Ltd

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с WXM:
WXM с VCN.TOWXM с QQC.TOWXM с FCUV.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

WXM vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM
Ранг доходности на риск WXM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WF International Ltd (WXM) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXMHCAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
4.54

-5.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
5.86

-6.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.78

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

6.55

-7.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

29.40

-30.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXMHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

4.54

-5.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

1.34

-1.92

Просадки

Сравнение просадок WXM и HCAL.TO

Максимальная просадка WXM за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM и HCAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXMHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-41.18%

-49.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.26%

-11.99%

-78.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.69%

-1.05%

-87.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.01%

-12.43%

-48.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.97%

2.67%

+64.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM и HCAL.TO

WF International Ltd (WXM) имеет более высокую волатильность в 61.89% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что WXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXMHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.89%

6.32%

+55.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.54%

15.11%

+72.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.72%

17.31%

+119.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.60%

20.56%

+125.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.60%

20.34%

+125.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM и HCAL.TO

WXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.42%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%
WXM
WF International Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WXM and HCAL.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXM и HCAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор