PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM с FCUV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WF International Ltd (WXM) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO).

FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WXM и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WF International Ltd (WXM) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM и FCUV.TO

2026 (YTD)2025
WXM
WF International Ltd		-2.45%-88.11%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		0.69%19.47%
Разные валюты инструментов

WXM торгуется в USD, в то время как FCUV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCUV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WXM показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 0.69%.

WXM

1 день
2.77%
1 месяц
16.24%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-84.74%
1 год
-88.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
0.78%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.69%
6 месяцев
5.39%
1 год
20.29%
3 года*
20.97%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WF International Ltd

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с WXM:
WXM с VCN.TOWXM с QQC.TO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO

Доходность на риск

WXM vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WF International Ltd (WXM) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WXM vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXMFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

1.20

-1.84

Корреляция

Корреляция между WXM и FCUV.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM и FCUV.TO

WXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM202520242023202220212020
WXM
WF International Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%

Просадки

Сравнение просадок WXM и FCUV.TO

Максимальная просадка WXM за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM и FCUV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXMFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.67%

-16.47%

-74.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.74%

-11.90%

-77.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.40%

-3.12%

-85.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.06%

-2.58%

-53.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WXM и FCUV.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXMFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.11%

19.11%

+119.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.11%

17.14%

+120.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.11%

16.83%

+121.28%