Сравнение WTMU с ZMUN
WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. WTMU is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WTMU charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности WTMU и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMU показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
WTMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMU и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 0.56% | 1.63% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between WTMU and ZMUN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMU vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
WTMU
ZMUN
Сравнение WTMU c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMU | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMU | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 6.54 | -5.51 |
Просадки
Сравнение просадок WTMU и ZMUN
Максимальная просадка WTMU за все время составила -4.24%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMU и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMU | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -0.09% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.01% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMU и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMU | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 0.54% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 0.54% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 0.54% | +4.22% |
Сравнение комиссий WTMU и ZMUN
WTMU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMU и ZMUN
Дивидендная доходность WTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 2.98% | 2.15% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
WTMU and ZMUN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
WTMU has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: WisdomTree and F/m Investments. Their fees differ too: 0.25% for WTMU and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для WTMU и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор